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Archived from the original (PDF) on July 29, 2013. Joel Hasbrouck and Gideon Saar (2013) measure latency based on three components: the time it takes for 1) information to reach the trader, 2) the traders algorithms to analyze the information, and 3) the generated action to reach the exchange and get implemented. Finance is essentially becoming an industry where machines and humans share the dominant roles transforming modern finance into what one scholar has called, cyborg finance. 49 These algorithms or techniques are commonly given names such as "Stealth" (developed by the Deutsche Bank "Iceberg "Dagger "Guerrilla "Sniper "basor" (developed by Quod Financial ) and "Sniffer". Ici, l'idée est de placer le Stop Loss sur une référence en temps comme les points hauts et bas de la dernière heure par exemple. It is the act of placing orders to give the impression of wanting to buy or sell shares, without ever having the intention of letting the order execute to temporarily manipulate the market to buy or sell shares at a more favorable price. Rob Curren, Watch Out for Sharks in Dark Pools, The Wall Street Journal, August 19, 2008,. "Traders have intuitive senses of how robot trading option binaire the world works. Market timing algorithms will typically use technical indicators such as moving averages but can also include pattern recognition logic implemented using Finite State Machines. The program trade at the nyse would be pre-programmed into a computer to enter the order automatically into the nyses electronic order routing system at a time when the futures price and the stock index were far enough apart to make a profit.

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